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发表于 2008.10.23 10:19
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§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年１０月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自２００８年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（２００８年４月３０日至２００８年９月３０日）
■
注：１、净值表现所取数据截至到２００８年９月３０日。
２、按照《兴业社会 责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自２００８年４月３０日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金还在建仓期内。
３、本基金成立于２００８年４月３０日，截止２００８年９月３０日，本基金成立不满一年。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金发生过投资托管人股票的情况，基金管理人及时发现，予以调整，并已向监管部门报告。该投资行为未对基金资产造成损失。除此之外，本报告期内，本基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的兴业全球 视野股票型证券投资基金同属股票型基金，但目前本基金成立不满六个月，仍处于建仓期，所以暂无法对上述两只基金的投资业绩进行比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除４．２部分中所提情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
１、行情回顾及分析
三季度，美国的次贷危机愈演愈烈，蔓延到全球，带动全球股票市场和商品市场大跌；国内投资者对中国经济的下滑速度进一步担心，国内外多重利空因素交织在一起，Ａ股市场在三季度继续大幅下跌。９月１９日，在证券交易印花税单边收取、国资委鼓励央企增持或回购上市公司股份等利好政策的带动下，市场出现了反弹，但随后继续盘低走弱。三季度上证指数 下跌１６．１７％。
２、基金运作情况回顾
三季度，本基金继续保持谨慎的投资策略，根据本基金的基金合同，本基金在十月底之前要达到不低于６５％的股票仓位，为此，我们争取了逐步缓慢的建仓节奏，重点增持估值比较低、核心竞争力强的蓝筹股。本期仓位加至适中以上，随着大势下跌，本基金继续遭受损失。
３、市场展望及投资策略分析
整体上看，我们对四季度市场依然持比较谨慎的看法。美国经济衰退前景日趋严重，使得包括中国在内的全球经济前景更加暗淡。我国经济今年外部环境更加严峻，从而上市公司的盈利快速下滑，这是投资者最为担心的事情。全球资本市场三季度的下跌使得股票市场的估值重心下移，Ａ股市场的上涨动力更加不足。“大小非”减持的压力将长期存在。但同时，我们也应该注意到：经过近一年的持续下跌，我国Ａ股市场的系统性风险在迅速下降，在一定程度上提前反映了经济和公司盈利未来下降的预期，越来越多的股票进入了价值投资区域。政府在经济政策上已经进行了适当的调整，将宏观调控目标修订为 “保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨”，货币政策已开始放松；维持资本市场稳定的意愿非常强烈，并且采取了单边收取印花税、鼓励上市公司回购等多项措施，如果未来有更多的有力措施出台，股市有走稳并趋暖的可能。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、 中国证监会批准兴业社会责任股票型证券投资基金设立的文件
２、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》
３、 《兴业社会责任股票型证券投资基金托管协议》
４、 《兴业社会责任股票型证券投资基金招募说明书》
５、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
６、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
７．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
二〇〇八年十月二十三日
基金简称：
兴业社会责任
交易代码：
３４０００７
基金运作方式：
契约型开放式
基金合同生效日：
２００８年４月３０日
报告期末基金份额总额：
１，１７８，３７３，２０７．０４份
投资目标：
本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略：
本基金采用＂自上而下＂与＂自下而上＂相结合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用＂兴业双层行业筛选法＂进行优化调整。采用＂兴业社会责任四维选股模型＂精选股票。
业绩比较基准：
８０％×中信标普３００指数＋２０％×中信标普国债指数
风险收益特征：
较高风险、较高收益
基金管理人：
兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标
报告期（２００８年７月１日－２００８年９月３０日）
１．本期已实现收益
－２６，８８２，９８６．６７
２．本期利润
－７７，５９３，２４２．１８
３．加权平均基金份额本期利润
－０．０５８３
４．期末基金资产净值
９８７，５４６，２０８．３２
５．期末基金份额净值
０．８３８
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
－６．３７％
１．３４％
－１５．４０％
２．３１％
９．０３％
－０．９７％
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘兆洋
本基金基金经理
２００８－４－３０
－
１０年
刘兆洋先生，１９７２年生，经济学博士。历任光大证券 有限责任公司投资银行部经理、资产经营部高级经理、银华基金管理有限公司基金经理部基金经理助理，兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型基金基金经理助理、研究策划部总监助理、兴业货币市场基金基金经理。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
１
权益投资
５８２，８３５，３５１．９５
５８．４５
其中：股票
５８２，８３５，３５１．９５
５８．４５
２
固定收益投资
３３３，４２８，５２５．４７
３３．４４
其中：债券
３３３，４２８，５２５．４７
３３．４４
资产支持证券
—
—
３
金融衍生品投资
—
—
４
买入返售金融资产
—
—
其中：买断式回购的买入返售金融资产
—
—
５
银行存款和结算备付金合计
７５，３２６，６５１．６２
７．５５
６
其他资产
５，６０８，０８５．８９
０．５６
７
合计
９９７，１９８，６１４．９３
１００．００
序号
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
—
—
Ｂ
采掘业
４１，６２５，３０２．０４
４．２２
Ｃ
制造业
２９４，３７６，６１２．８１
２９．８１
Ｃ０
食品、饮料
５３，５８９，０３３．５２
５．４３
Ｃ１
纺织、服装、皮毛
—
—
Ｃ２
木材、家具
３９９，８７８．７５
０．０４
Ｃ３
造纸、印刷
—
—
Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
９４，５８６，７０８．２５
９．５８
Ｃ５
电子
９５９，０７２．９４
０．１０
Ｃ６
金属、非金属
５５，５７５，８７２．１６
５．６３
Ｃ７
机械、设备、仪表
７１，７２０，１３５．７７
７．２６
Ｃ８
医药、生物制品
１７，５４５，９１１．４２
１．７８
Ｃ９９
其他制造业
—
—
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
—
—
Ｅ
建筑业
—
—
Ｆ
交通运输、仓储业
２８，７３２，０７４．６８
２．９１
Ｇ
信息技术业
６７７，１９９．９４
０．０７
Ｈ
批发和零售贸易
３１，３１６，３３７．１８
３．１７
Ｉ
金融、保险业
１８６，１０７，８２５．３０
１８．８５
Ｊ
房地产业
—
—
Ｋ
社会服务业
—
—
Ｌ
传播与文化产业
—
—
Ｍ
综合类
—
—
合计
５８２，８３５，３５１．９５
５９．０２
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
６０００３６
招商银行
４，７７２，８１４
８４，０９６，９８２．６８
８．５２
２
６００１７６
中国玻纤
３，９９４，９３６
６３，０４０，０９０．０８
６．３８
３
６０００１６
民生银行
８，６０５，１４４
４４，４０２，５４３．０４
４．５０
４
６００１２３
兰花科创
２，３０４，８３４
４１，６２５，３０２．０４
４．２２
５
６００６００
青岛啤酒
２，３６７，１４４
３９，８３９，０３３．５２
４．０３
６
６０００１９
宝钢股份
５，４５８，０５２
３９，６８０，０３８．０４
４．０２
７
６００６８６
金龙汽车
５，２５５，２７３
３４，１０６，７２１．７７
３．４５
８
００００６１
农 产 品
１，６５４，７５３
２７，６０１，２８０．０４
２．７９
９
６００３０９
烟台万华
２，０２４，４９９
２５，７７１，８７２．２７
２．６１
１０
６００２７０
外运发展
３，５５７，６０７
２５，７５７，０７４．６８
２．６１
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
１
国家债券
—
—
２
央行票据
２８８，４５０，０００．００
２９．２１
３
金融债券
—
—
其中：政策性金融债
—
—
４
企业债券
—
—
５
企业短期融资券
—
—
６
可转债
４４，９７８，５２５．４７
４．５５
７
其他
—
—
８
合计
３３３，４２８，５２５．４７
３３．７６
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
０８０１０５２
０８央票５２
３，０００，０００
２８８，４５０，０００．００
２９．２１
２
１２５７０９
唐钢转债
１９３，６０９
１９，５０２，２３４．５７
１．９７
３
１１０２２７
赤化转债
１５５，１５０
１７，０５７，１９１．００
１．７３
４
１１０００３
新钢转债
３９，３２０
３，８１０，１０８．００
０．３９
５
１１０９７１
恒源转债
２９，２００
３，２８４，７０８．００
０．３３
序号
名称
金额（元）
１
存出保证金
２５０，０００．００
２
应收证券清算款
—
３
应收股利
—
４
应收利息
５，０３３，８３３．７６
５
应收申购款
２８９，２１２．１３
６
其他应收款
３５，０４０．００
７
待摊费用
—
８
其他
—
９
合计
５，６０８，０８５．８９
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
１１０２２７
赤化转债
１７，０５７，１９１．００
１．７３
２
１１０５９８
大荒转债
１，３２４，２８３．９０
０．１３
３
１１０９７１
恒源转债
３，２８４，７０８．００
０．３３
４
１２５７０９
唐钢转债
１９，５０２，２３４．５７
１．９７
报告期期初基金份额总额
１，４４０，７４８，５０６．３８
报告期期间基金总申购份额
３６，７６９，４４０．２２
报告期期间基金总赎回份额
２９９，１４４，７３９．５６
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“—”填列）
—
报告期期末基金份额总额
１，１７８，３７３，２０７．０４
标签:保险 采掘 仓储 仓位 传播与文化产 电力 电子 反弹 房地产 纺织 非金属 服装 更多 公开谴责 估值 国资委 宏观调控 互联网 化学 货币市场 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 家具 价值投资 建设银行 建筑 交通运输 金融 金属 开放式基金 可转债 蓝筹 利好 利空 零售 煤气 美国 木材 皮毛 其他制造业 汽车 全球 全球经济 人民币 上市公司 设备 社会服务 审计 生物制品 石油 食品 市场 塑胶 塑料 投资银行 投资者 物价 信息技术 衍生 央行 医药 仪表 饮料 印花税 印刷 渔业 造纸 证监会 指数 制造业 中国 资本市场 综合类 品种:(0168.HK)青岛啤酒 (101648)光大证券 (110003)新钢转债 (110227)赤化转债 (110598)大荒转债 (110971)恒源转债 (125709)唐钢转债 (163403)兴业全球 (163404)兴业社会 (1A0001)上证指数 (1A0012)国债指数 (395021)可 转 债 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600036)招商银行 (600123)兰花科创 (600176)中国玻纤 (600270)外运发展 (600309)烟台万华 (600600)青岛啤酒 (600686)金龙汽车 (601939)建设银行 |
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